Retrocesso média móvel

Sucesso em meio ao risco de negociação Mover as poupanças médias por Steve Palmquist Muitos comerciantes encontraram sucesso na troca de retrocessos. Mas mesmo um sistema popular precisa incorporar o gerenciamento de riscos. Na mesma noite, vejo uma dúzia de varreduras diferentes e selecionamos técnicas de negociação mais adequadas ao atual ambiente de mercado. Como o mercado muda constantemente, é importante ter múltiplas técnicas na sua caixa de ferramentas. Mas como você sabe se uma varredura é adequada para o mercado atual Para responder a esta pergunta, você deve entender como cada sistema é afetado por uma variedade de parâmetros de mercado. Esta análise também o torna mais consciente de como você pode gerenciar seus riscos. As técnicas de pullback baseiam-se na ideia de que as tendências continuam e a melhor maneira de trocá-las é buscar uma retração na tendência, pois geralmente representa um ponto de entrada de menor risco. Antes de negociar um sistema, eu quero ter uma compreensão clara das questões, tais como: Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de alta Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de baixa Como o sistema se comporta quando o O mercado está se movendo de lado Como o preço eo volume afetam o sistema Como o volume do dia do gatilho afeta o sistema Um dos sistemas na minha caixa de ferramentas de negociação procura ações em uma tendência de alta que não está abaixo da média móvel de 30 dias pelo menos 30 dias, e atualmente puxou de volta para dentro de 1,5 da média de 30 dias. O sistema então dispara se o estoque se move acima dos dias anteriores no dia seguinte. Eu avaliei como este sistema de pullback médio móvel (MAPS) executa usando a capacidade de backtesting do AIQ Systems Expert Design Studio (EDS). O código EDS para o sistema básico é mostrado na barra lateral, o código EDS para o sistema de pullback médio móvel. Você pode ver um exemplo de estoque MAPS na Figura 1. Encontrei o EXBD executando a verificação MAPS básica em 23 de junho de 2004. A EXBD estava acima da média de 30 dias (mostrada em vermelho) por pelo menos 30 dias e depois puxou para dentro de 1,5 da média de 30 dias em 23 de junho. No dia seguinte, o EXBD desencadeou movendo-se acima dos dias anteriores, alta de 54,88. Cinco dias depois, atingiu um máximo de mais de 58. FIGURA 1: EXEMPLO MAPS STOCK ENCONTRADO COM ESCANSE INICIAL. Em 62304, o preço das ações da EXBD recuou para a média móvel de 30 dias, após o qual ele subiu mais de 3. Para que um sistema valesse a pena negociar, deve haver três características-chave no ambiente de mercado em que se destina Para ser usado: 1. Os negócios vencedores devem ocorrer mais frequentemente do que perder trocas. 2. O ganho médio dos negócios vencedores deve ser maior que a perda média dos negócios perdidos. 3. O sistema deve mostrar retornos melhores do que apenas negociar um índice de mercado como o amplificador padrão Poors 500 (SPX). Se um sistema de negociação tem essas três características, então tem uma expectativa positiva, e nós a consideramos de interesse. . Continuação na edição de abril de Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de abril de 2005 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2005, Análise Técnica, Inc. Trading Estratégias de Análise Técnica Se você tivesse um indicador para negociação Análise técnica O que seria Eu participei de um seminário comercial no fim de semana passado, onde eu demonstrava algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que recebi mais e mais de pelo menos 20 participantes foi fornecer o meu indicador favorito para estratégias de análise técnica de negociação. Minha explicação foi bastante simples, o melhor indicador é aquele que se adapta ao tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse precisa e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfizia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Após o encerramento do seminário, perguntei uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era 8220 se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria. O indicador da média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes dependiam de simples indicadores de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. À medida que os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não era suficientemente rápida para reagir às mudanças voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse semelhante a uma média móvel simples, mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passado. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lenta a ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes de dias usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nisto você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque girando novamente. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A Linha Verde mal se move enquanto o estoque gera um impulso substancial para cima A melhor maneira de usar a média móvel exponencial Durante os próximos dias, vou mostrar-lhe um método de negociação completo que eu criei há vários anos que depende do indicador exponencial da média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças de preços, tende a usá-lo para negociar estratégias de retração ou retração. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O 20º dia é um bom ponto de partida para mercados de ações, futuros e mercados monetários mais voláteis. Se você é comerciante do dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que deseja encontrar, um estoque ou outro mercado que negocie substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão se manifestando fortemente. Você quer encontrar ações ou outros mercados que estão crescendo de forma afastada do EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e aguardar que o mercado troque completamente abaixo da EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está sendo comercializado completamente abaixo dele. O Estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo O EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar que o mercado troque mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal. Se o estoque fosse ficar abaixo da média por mais de uma semana, provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso contínuo. O movimento abaixo da média móvel foi curto aqui é como o padrão inteiro se parece em um gráfico contínuo. Você pode ter uma boa idéia de como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica retrocessos longe da tendência principal. Você pode ver o processo completo nesta tabela amanhã, vou demonstrar como inserir corretamente ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de parada e como medir seu objetivo de lucro também. Esta será uma semana movimentada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A Conclusão Espero que você veja por que o EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação de estratégias de análise técnica. Fique ligado para a sessão de amanhã. Eu prometo que será ótimo. Por Roger Scott Senior Gestores do mercado de treinadoresMETASTOCK: MOVING MOYING PULLBACKS O artigo Steve Palmquists, quotTrading Moving Average Pullbacks, apresenta o seu sistema de retrocesso médio móvel (MAPS). Uma exploração para procurar esses sinais pode ser criada no MetaStock com as seguintes etapas: 1. Selecione Ferramentas gt O Explorador. 2. Clique em Novo para abrir o Editor de Exploração. 3. Digite um nome para a Exploração. 4. Selecione o separador Filtro, que está no meio do lado direito. 5. Clique na janela maior e digite a seguinte fórmula: 6. Clique em OK para fechar o editor. Os títulos encontrados por esta exploração serão possíveis candidatos para negócios MAPS. As regras de entrada dizem comprar amanhã se os negócios de segurança acima dos dias atuais altos. Um teste de sistema para MAPS pode ser criado da seguinte maneira: 1. Selecione Ferramentas gt o Enhanced System Tester. 2. Clique em Novo. 3. Digite um nome para o sistema. 4. Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: 5. Selecione a guia Comprar Ordem e insira esta fórmula: O sistema acima usa uma função para a condição de venda que está disponível apenas no MetaStock versão 8.0 ou posterior. Se você estiver usando uma versão do MetaStock antes de 8.0, substitua o passo 5 acima com as seguintes etapas: 1. Clique no botão Stops. 2. Na janela Parar, selecione a guia Inatividade. 3. Defina as Posições para quotLongquot e o Método para quotPercent. quot 4. Defina a Mudança Mínima para quot9999.quot 5. Defina os Períodos para quot3.quot 6. Clique em OK para fechar a janela Stops. --William Golson Equis Internationa